트렌드 트렌드 트레이딩 시스템

추세 다음.
모든 상인은 돈을 버는 경향이 필요합니다. 당신이 그것에 대해 생각한다면, 기술이 무엇이든 상관없이, 당신이 구입 한 후에도 추세가 없다면, 당신은 더 높은 가격으로 팔릴 수 없을 것입니다.
거래 추세는 대부분 다른 투자자가 익숙한 구매 및 보유 전략과 완전히 다릅니다. 추세 추종자는 시장에 진입하기 전에 추세가 시작되기를 기다리고 추세가 악화되는 징후를 보이면 추종자가 시장을 벗어나고 있습니다. 추세 거래는 필연적 인 시장 상승과 하락을 통해 전략을 고수하기 위해 규율과 정서적 통제를 필요로합니다. 그것은 불편한 시장 변동성을 겪고 있음에도 불구하고 이익을 위해 시장 추세의 대부분을 위 또는 아래로 포착하려고합니다.
큰 추세 추종자 또는 우리 시대의 존 헨리 (John Henry)는 이렇게 잘 설명합니다.
"불리한 시장 움직임에도 불구하고 행동하려는 압도적 인 욕구가있다. 일반적으로 변동성이 나쁘다는 가정하에 '변동성 피하기'라고합니다. 그러나, 나는 휘발성을 피하는 것이 장기 추세를 유지하는 능력을 실제로 저해한다는 것을 발견했습니다. 개방 무역의 형평성을 유지하기위한 긴밀한 협상의 필요성은 수십 년 동안 엄청난 비용이 든다. 장기적인 시스템은 변동성을 피하지 않으며, 인내심을 가지고 앉아 있습니다. 이것은 장기적인 중대한 움직임의 중간에있는 위치에서 강제로 이탈되는 것을 감소시킵니다. "
트렌드 트레이딩은 본질적으로 반응 적이며 체계적인 것으로 가장 잘 보입니다. 그것은 시장을 예측하거나 예측하지 않습니다.
"나는 미래의 가격을 예측할 수없는 유일한 사람이라고 생각하지 않는다. 아무도 일관되게 무엇이든을 예언 할 수 있습니다, 특히 투자자. 투자자가 아닌 가격은 미래를 예측합니다. 그럼에도 불구하고 투자자는 미래를 예측하거나 다른 사람이 예측할 수 있기를 희망합니다. 많은 사람들이 다음 거시 경제주기가 어떻게 될지 예측합니다. 우리는 다른 투자자들이 미래를 예측할 수 있다고 확신한다는 사실에 의지합니다. 저는 이것이 우리의 이익이 어디서 왔는지 믿습니다. 나는 그것이 그렇게 간단하다고 믿는다. "존 헨리.
추세 다음은 항상 계획과 관련이 있습니다. 정확한 규칙 (추측이나 거친 감정)을 따르기 위해 강력한 자기 통제가 필요합니다. 여기에는 현재 시장 가격, 계정의 주식 수준 및 현재 시장 변동성을 사용하는 위험 관리 시스템이 포함됩니다. 트렌드 거래자는 초기 위험도 규칙을 사용하여 진입 시점의 포지션 크기를 결정합니다. 즉, 보유하고있는 돈의 양에 따라 구매 또는 판매 할 금액을 정확히 알 수 있습니다. 가격이 변경되면 초기 거래가 점차적으로 감소하거나 증가 할 수 있습니다. 반대로, 불리한 가격 변동은 전체 무역에 대한 출구로 이어질 수 있습니다. 역사적으로 트렌드 트레이더의 평균 이익은 거래 당 평균 손실보다 훨씬 큽니다.
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투자 추세에 대한 상위 이유.
위 / 아래 시장에서의 이익 :
다음과 같은 추세는 황소 또는 곰 시장에 대한 충성을 맹세하지 않습니다. 그것은 결국 추세를 따른다. 어리석은 추세가 조기에 나타날 수도 있고, 결국 미친 듯이 펼쳐지더라도 추세를 따라갈 수 있습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 항상 누군가가 기대하는 것보다 더 멀리 가기 때문입니다. 당신의 위험에 기세를 무시하십시오.
No More Buy and Hold, Analysts 또는 News :
의사 결정 추세는 신중함, 추측, 장력을 포함하지 않습니다. 느낌이나 점심. 그것은 일상 거래 나 구매 및 보유 (희망)가 아닙니다. 그것은 수동 인덱싱, 내외 거래 또는 근본적 분석을 포함하지 않습니다. 더 이상 24 시간 뉴스 사이클, 매일 난기류 또는 과대 광고. 블랙 박스 또는 마법 공식도 없습니다. 호프는 가장 중독성이 강한 약입니다. 성배를 놓아 줘. 좋은 뉴스? 완전한 초보자는 추세 다음을 배울 수 있습니다.
추세는 항상 존재하며 항상 존재합니다. 패션, 비즈니스 또는 무엇이든, 우리 모두는 트렌드를 찾고 그들이 갈 수있는 한 멀리 탈 것을 원합니다. 시장은 별다른 차이가 없습니다. 즉, 아무도 시장 추세를 예측할 수는 없다는 것입니다. 추종자는 결코 추세의 시작이나 끝을 예상하지 않습니다. 추세가 바뀔 때만 작동합니다. 그러나, 왜 & # 8217;를 알아낼 필요가 없습니다. 시장이 호황을 누리고 있습니다. & # 8212; 그냥 따라와. 그것을 사용하기 위해서는 전기를 이해할 필요가 없습니다.
이익 실현의 커다란 돈 :
추세 동향은 절대적인 수익을 합성하는 것을 목표로합니다. 평균을 위해 촬영하지 않습니다. & # 8217; 네 이웃과 정확히 같아 지길 정말로 원해? 목표는 큰 수익을 올리고 통장 예금 수익을 창출하지 않는 것입니다. 다음 트렌드에는 기회를 포착하고 기다릴 수있는 독특한 능력이 있습니다. & # 8217; 이것은 outlier & # 8217;를 의미합니다. 이벤트 (읽기 : 2008 년 시장 추락과 같은 예측할 수없는 놀라움)은 엄청난 돈을 벌 수 있습니다.
전통적인 다각화 없음 :
추세는 단일 시장이나 계측기에만 국한되지 않습니다. & # 8216; 가격 행동 & # 8217; 매우 다양한 시장에 추세 추종을 적용 할 수 있습니다. 가격은 모든 시장이 공유하는 한 가지입니다. 재무부 채권 제도가 유로화에서도 작동한다는 것을 의미합니다. 재무부 채권과 완전히 다른 커피로 전환하면 여전히 효과가 있습니다. 추세는 강력합니다. 그러나 '테이프'는 기대하지 마십시오. 너를 강의하기 위해. 구매 및 판매 신호를 신뢰하고 모든 규칙을 준수해야합니다.
사회 보장 제도, 구제 금융, 경기 부양 계획 및 도로를 아무 곳에도 잊지 마십시오. 그들은 돈을 벌 수는 없지만 돈을 잃어 버리는 데 도움이 될 수 있습니다. Fed가 & nbsp; & nbsp; & nbsp; 훈련 바퀴 & & nbsp; 경제에서 벗어나 민트 현금을 준비 할 것인가 아니면 그냥 앉아서 다시 할 것인가? 포트폴리오가 건전한 원칙에 근거한다면 이길 수는 있지만 정부는 건전한 원칙과 아무 관련이 없습니다.
질량 심리학을 이용한다 :
항상 변하는 시장은 객관적으로 반영된 주관적인 기대 일뿐입니다. 흥미롭게도 변화에 대한 사람들의 반응은 항상 동일합니다 (즉, 그룹으로 잘못 표시됨). 추세를 따르는 사람들은 겁에 질린 양 & # 8217; 돈을 버는 행동. 방법? 엄격한 규율은 행동의 편향을 최소화합니다. 그것은 이익을 실현하려는 열망을 해소하고 손실을 결정화시키지 않으려 고합니다. 너무 많은 사람들이 자신을 기쁘게하는 것을 믿고 사회 적합성이란 그룹이 잘못되었다고하더라도 우리가 따라 간다는 것을 의미합니다. 대부분의 행동은 현재의 충동적인 순간에 의해 간단히 결정됩니다. 그들은 의도적으로 생각하고 선택하지 않습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
무역에 대한 과학적 접근 :
다음과 같은 추세는 믿음을 필요로하지 않지만 오히려 수십 년 동안 증명 된 확고부동 한 원리에 의존합니다. 베가스 카지노를이기는 MIT 카드 카운팅 팀과 같이 정의 된 가장자리를 가지고 있습니다 (읽기 : 영화 '아름다운 마음'에서 수학 게임 이론을 읽습니다). 불운 한 플레이어가 아닌 카지노가 되십시오. 방법? 추세 다음은 숫자에 뿌리를 둔 엄격한 규칙을 사용합니다 (결과가 아니라 프로세스라고 생각하십시오). 그리고 정확성의 빈도는 중요하지 않습니다. 정확성의 중요성이 중요합니다. & # 8216; Winning percentage & # 8217; zilch를 의미합니다. 얼마나 많은 시간이 걸리겠습니까? 마시는 화면을 쳐다 보지 마라. & Red Bulls & # 8217; 설정을 마치면 기술자처럼 거래에 접근 할 때 하루 만 있으면됩니다.
위기 상황에서의 강력한 역사 성과 :
추세는 항상 최악의 상황을 대비합니다. 휘발성과 불확실성이 증가하는 기간 동안 다른 기후와 환경에 가장 잘 적응할 수 있습니다. 맞춰봐? 미지의 일이 다시 일어날 것입니다. 준비 되었나요? 당신은 폭풍을 타고 승승장구하면서 부리는 야생마를 탈 수 있어야합니다. 즉, 당신이 뭔가해야만하는 날, 당신은 망했다. 상처 입은 먹이를 치기를 기다리는 사자처럼 추세를 따르는 것은 매우 참을성이 있습니다.
위험 관리가 최우선 순위입니다.
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책 : Edwin Lefèvre PDF의 주식 운용사에 대한 추억.
"황소, 곰, 검은 백조 시장에서 큰 수익을 낼 기회를 원한다면, 이 곳이 당신이되고 싶어하는 곳입니다. 그러나 이것은 쿠폰을 잘라 내지 않고 위험 부담도없고 반환도되지 않습니다."

거래 추세 추종
큰 돈을 벌어들이는 모든 사람이 고의로 또는 무의식적으로 따라 오는 공통 맵이 있습니까? 예. 시장에서 성공하려면 반드시 항복해야합니다. 시장 이익은 최신 데이터, 전문가 의견 또는 기본 지식에 관한 것이 아닙니다. 그것을 버리고 변화하는 흐름으로가는 것은 모든 전설적인 거래자들에게 가장 중요한 단일 운영 절차입니다.
Paul Tudor Jones는 "그 설명을 찾는 일차 과제로 모든 것에 대한 설명이 있다는 착각이 생겨났다"고 유명하게 말했다. 그는 죽었어. 반대를 원한다. 완전히 무지한 시장에 접근하는 것은 승자의 사고 방식입니다. 왜냐하면 가격 거래를 제외한 거래는 중요하지 않기 때문입니다. 모든 것이 반영되고 합산되며 가격이 할인됩니다. 나는 모든 것을 의미한다.
나는 팟 캐스트와 책을 통해 가격 행동의 중요성을 숨 쉬고 살아 간다. 블룸버그가 아닌 CNBC가 IBD가 아니라 여기 혼자서 발견되었습니다. 둘 다 다수의 백만장자를 생산하고 헤지 펀드 직업을 시작했습니다. 그러나 일부는 더 많은 것을 원합니다. 그들은 더 많이 필요합니다. 그리고 제가 개인적인 지원을 제공하는 방식 (원칙을 따르는 핵심 추세 및 평생 동안 그러한 원칙들을 혼합하는 방법)은 플래그십 제품을 통해 이루어집니다.
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1. 수상자에게만 추가하십시오.
2. 패자에게 절대로 추가하지 마십시오.
3. 이익을 얻도록하십시오.
4. 손실을 빨리 줄입니다.
5.상의를 고르지 마십시오.
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세렌디피티.
선의 대가가 차를 쏟으면서 방문자가 이야기하고 싶다는 말을 듣는 대신에 말하기를 원했습니다. 주인은 컵이 가득 차있을 때까지 차를 부은 다음 계속 쏟아 부었다. 방문자는 자신을 통제 할 수 없었다. "내 컵이 가득 차 있다는 것을 안다?"
"너는 맞아."주인이 멈 췄다. "이 차 한 잔처럼 너는 너의 생각으로 가득 차있다. 빈 컵을 제공하지 않으면 너는 어떻게 내가 선을 줄 것을 기대할 수 있니?"
추세에 대한 자주 묻는 질문 (FAQ) # 3.
게시일 : 2017 년 12 월 18 일
내 주요 자주 묻는 질문 페이지는 여기에 있지만 독자의 질문에 대한 또 다른 페이지입니다. Q : 저는 Podcast에 대한 열렬한 팬이며 나는 Trend Follow와 The Complete TurtleTrader를 읽었습니다. 추세를 따르는 아이디어는 무역 전략으로서 나에게 공감합니다. 모든 시장을 거래하고 인간 행동을 거래하므로 [& hellip;]
Ep. 616 : Bitcoin, 추세에 따라 Michael Covel과 함께 추세에 따라 추세.
에 게시 됨 : Dec 17, 2017.
구독 트렌드에 따라 iTunes에서 라디오 Cryptocurrency는 세계를 휩쓸고 있습니다. 택시 운전사에서 Instagram 비키니 모델에 이르기까지 모두가 부자가되는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 수백만의 사람들이 기꺼이 승선하여 기분 좋은 아이디어이든 좋은 아이디어이든간에 기꺼이 참여할 수 있습니다. 그 생각을 버리고 & # 8230; Michael은 최근 청취자에게이 질문을 게시했습니다. [& hellip;]
다음 트렌드에 대한 자주 묻는 질문 # 2.
내 주요 자주 묻는 질문 페이지는 여기에 있지만 독자의 질문에 대한 또 다른 페이지입니다. Q : 내 책 'Trend Follow & # 8221; 나는 그것을 아주 좋아했다. 나는 그것이 사실이라는 것을 알기도 전에 추세를 따르기 시작했다. 나의 거래 경험의 시작에서 나는 좋은 금액을 만들었다 [& hellip;]
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책 : Edwin Lefèvre PDF의 주식 운용사에 대한 추억.
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거래 시스템 규칙.
추세 추세를 수행 할 수있는 많은 다른 방법은 없습니다. 사소한 비틀기는 긍정적 인 결과를 가져올 수 있지만 효과는 대개 매우 미약합니다. 사소한 변형 규칙을 살펴 보는 데 너무 많은 시간을 소비하는 경우 중요한 부분을 놓칠 위험이 있습니다. 사실은 시스템 규칙을 따르는 대부분의 추세가 똑같은 것을한다는 것입니다. 그들은 똑같은 것을 성취하려고 시도하기 때문에 매우 유사한 결과를 보여줍니다. 꼭 세부 규칙을 가지고 놀아 라. 기본 전략을 시도한 후에 그렇게해야합니다. 처음부터 가치가있는 곳을 이해하고 진입 규칙이 실제로 얼마나 작은지를 깨닫게됩니다.
전문적인 경향 추종 전략의 가치는 다양 화에서 비롯됩니다. 여기에 제시된 규정은 선물 헤지 펀드 이후의 큰 추세와 동등한 성과를 달성하기에 충분합니다. 규칙을 좀 더 복잡하게 만드는 것은 성과에 도움이되지 않습니다. 가장 일반적인 아마추어 실수는 입 / 퇴장 규칙을 조정하고 위치 분석 및 투자 우주를 분석하는 데 충분하지 않은 시간을 보내는 것입니다.
여기에 제시된 간단한 규칙은 높은 정확도와 상관 관계가있는 헤지 펀드를 따르는 많은 대형 이름 추세의 성능을 재현하기에 충분합니다. 나의 책에서 나는 이것이 더욱 향상되고 개선 될 수있는 몇 가지 방법을 상술한다. 생각하지 마라. 거래 시스템 규칙은 거래 전략에 따라 추세에서 가장 중요한 요소입니다.
일부 시장은 본질적으로 다른 시장보다 휘발성이 있습니다. 각각의 포지션에게 수익에 영향을 줄 수있는 동등한 기회를주기 위해서, 변동성이 적은 시장 일수록 포지션이 더 커야합니다. 이것은 많은 다른 방법으로 달성 될 수 있습니다. 내 핵심 전략은이 목적을 위해 ATR (Average True Range)을 사용합니다. ATR은 시장의 평균 일일 가격 움직임을 측정합니다. 이것은 변동성을위한 프록시 역할을 할 수 있습니다. 위치별로 목표로 원하는 일일 영향을 설정하십시오. 그런 다음 ATR을 기준으로 달성하기 위해 거래해야하는 계약 수를 계산하십시오. 이는 자연스럽게 변동성이 거의 동일하다고 가정합니다. 항상 그런 것은 아닙니다. 그것은 근사치이며 그런 식으로 일을합니다.
이 웹 사이트의 핵심 전략에 대해 나는 20 베이시스 포인트의 원하는 일일 영향을 사용합니다.
50 일 이동 평균이 100 일 이동 평균보다 크거나 그 반대 인 경우에만 긴 위치가 열릴 수 있습니다. 이것은 우리가 지배적 인 경향에 거래를하지 않도록하기위한 것입니다. 그것은 거래의 수를 줄이고 whipsaw 시장에서 잡힐 위험을 줄입니다.
새로운 50 일 최고가로 긴 포지션을 입력하십시오. 반바지에 대한 반대로. 브레이크 아웃과 함께 가고 트렌드를 타십시오. 다른 건 없어. 신호는 다음날 공개 된 일일 마감 데이터 및 거래에서 생성됩니다. 물론 슬리피는 거래 비용뿐만 아니라 거래 비용으로도 계산됩니다.
3 개의 평균 진실한 범위에 그것의 첨단 독서에서 위치 향하여 나가십시오. 따라서 우리는 이론적으로 60 베이시스 포인트의 손실을 입었습니다. 일일 정류장은 사용되지 않으므로 다음날 그 정류장이 멈추도록 3 대의 ATR 유닛을 초과하여 가까이 있어야합니다.
단일 시장 또는 몇 가지 다른 시장에서 추세 추적 시스템을 거래하는 것은 자살 행위입니다. 주어진 시장이나 자산 클래스에 단순히 추세가없는 장기간 또는 심지어 수 년이있을 수 있습니다. 핵심 아이디어는 모든 자산 클래스를 포괄하는 많은 시장을 동시에 거래하는 것입니다. 그렇게하지 않으면이 전략이 효과가 없을 것입니다.
당신이 선택한 투자 세계는 구매 및 판매 규칙을 조정하는 것보다 훨씬 큰 영향을 미칠 것입니다. 따라서 현명하게 선택하십시오. 광범위한 시장을 선택하고 단일 분야에서 너무 높은 집중을 피하십시오. 장기적으로 모든 주요 시장 분야 간의 균형이 최적의 결과를 가져옵니다.
Charts와 Analytics로 매일 업데이트되는 Trends of the World 페이지에서 광범위한 시장을 연구 할 수 있습니다.
27 개의 댓글.
공유해 주셔서 감사합니다.
내 책에 설명 된대로 ATR에 100 일의 기간을 사용하고 계신지 모르겠습니다. 이 기사에서 정확한 ATR 설정을 찾지 못했습니다. 나는 ATR에 대한 더 긴 기간의 개념을 좋아한다. 그것은 14 일 또는 21 일 같은 더 짧은 ATR보다 더 부드러운 결과를 준다. 명확히하기 위해 미리 감사드립니다. PK.
나는 100 일을 사용했다고 생각합니다. 지수 평활화. 그것은 그다지 중요하지 않습니다.
또한 일반적인 위치 재조정 논리를 살펴볼 수도 있습니다. 그것은 내가 추가 된 복잡성을 피하기 위해 책에서 빠뜨린 주요 요점입니다.
나는 당신이 사용하고있는 거래 플랫폼 / 소프트웨어를 알고 싶습니다. 나는 많은 수의 플랫폼을 시험해 보았고 전문적인 솔루션을 찾지 못했습니다. 어떤 플랫폼을 좋아합니까? 당신은 또한 당신이 사용하고있는 알맞은 중개업을 언급 할 수 있습니다.
어떤 아이디어라도 미리 감사드립니다!
RightEdge는 최고의 플랫폼 중 하나입니다. 싸구려가 더럽지도 않다는 사실은 그다지 상처를주지는 않지만 내 주요한 이유는 아닙니다. 트렌드 / 2014 / 05 / why-i-prefer-right-for-strategy-modeling /
우리는 몇 가지 대규모 투자 은행의 주요 중개 플랫폼을 사용합니다. 나는 보통 용의자 인 GS, JPM, NE 등을 시험해 보았습니다. 두 스위스 투자 은행에 너무 만족하지는 않았지만 그들 사이의 큰 차이점은 없었습니다. 중개인의 선택은 당신이 누구이고 무엇을하고 싶은지에 달려 있습니다. 분명히, 수 천명의 사기꾼들이 브로커리지를 운영하고있는 것을 피하십시오. 사업. 특히 FX 공간에서 소매 시장을 겨냥한 제품이 많이 있습니다. 신뢰할 수있는 국가에서 실제 은행 라이센스를 보유한 실제 브로커를 사용하십시오.
더 쉽게 접근 할 수있는 분야에서 저는 Saxo Switzerland를 좋아합니다.
이 책은 별도의 전략으로 보았으므로 확장 / 축소에 대해 논의하지 않았습니다. 스케일링 인 / 아웃 (scaling in / out) 또는 위험 요소를 유지함과 동시에 포지션에서의 위험 요인 증가 또는 포지션 크기 증가와 함께 핵심 전략에 대해 어디서든 글을 작성 했습니까?
간단히 말해서, 나는 이러한 도식화 방법의 대부분이 도박 사고와 수학에 대한 이해 부족이라는 것을 발견했습니다. 최근의 성공 또는 실패를 기반으로 위험을 변경하는 것은 의미가 없습니다. 다음주에 원유가 상승 할 확률은 당신이 이익을 창출하는지 여부에 달려 있지 않습니다.
사업에 종사하는 대부분의 사람들은 정기적으로 특정 vola 및 rebalance를 목표로합니다.
피라미드와 같은 것들은 엄격히 아마추어입니다.
감사합니다 앤드류. 나는 피라미드에 대한 귀하의 생각을 이해합니다. 비록 다른 빛에서의 스케일링, 위험을 줄이거 나 관리하는 대신 확대하는 대신에 볼 수 있습니다. 가격이 일정하지 않고 시장이 추세를 보일 경우 추세의 방향으로 추가하는 것은 손실을 줄이고, 채권을 관리하고, 거래에서 이익을 창출하는 합리적인 방법으로 보입니다. Dennis와 Eckhardt는 여전히 변동성을 목표로하면서 자신의 지위에 맞춰졌으며, 동시대의 많은 사람들과 파생 된 사람들이 똑같이하고 있다고 생각했을 것입니다. 그래서 나는 책에서 다루지 않는다는 것에 놀랐다. 내가 잘못 했니?
내 책에서 Dennis, Eckhardt 또는 거북이를 일부러 언급하지 않은 이유가 있습니다. 나는 전체 영웅 숭배 문화가 매우 비이성적이고 철저히 위험하다는 것을 알게됩니다.
모방하는 사람들은 비판적 사고를 줄이는 역할을합니다. 이 사람들과 많은 사람들이 그것을 만들었다는 점이 좋습니다. 그러나 70 년대 펜과 종이로 개발 한 전략을 복사하고 배포하는 것은 매우 나쁜 생각입니다.
부유 한 거래자 Y가 그것을 사용하기 때문에 & # 8216; 방법 X와 같은 인수는 좋을 것입니다. 유효하지 않습니다. 그것은 문제에 접근하는 잘못된 방법입니다. 상인 Y가 아침에 30 분 동안 요풀을 보내면 어떨까요? 아마 그의 성공의 핵심은?
원래 거북이 규칙은 일종의 이상한 종교가되었습니다. 그들은 현대 CTA 산업과 거의 같은 것이 없다. 연구가 진행되고 비즈니스가 변화하고 있습니다. 또한 사람들이 눈에 잘 띄지는 않는다는 것을 기억하십시오. 내가 알고있는 최고의 CTA 헤지 펀드 매니저 중 일부는 경영진 밑에서 수십억 달러를 들여 맥주를 피할 때까지 거북이에 대해 들어 본 적이 없다.
특정 상인을 숭배의 전체 문화는 매우 소매 것입니다. 풍성한 꿈을 키우는 사람들에게 좋은 일이지만, 연구를 향상 시키려면 많은 도움이됩니다.
거북이 전략을 모델링하십시오. 쉽습니다. Curtis는 오래 전에 규칙을 공개했으며 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 트렌드 / mdocs-posts / original-turtle-rules /
지난 수십 년 동안이 모델에 대한 백 테스트를 실행하십시오. 얼마나 많은 시간 동안 돈을 잃어 버렸는 지 확인하십시오. 모델링하고 학습하는 재미있는 개념으로, 실패한 이유와 이유에 대해 최소한 배우는 것이 아닙니다.
이 사람들은 70 년대와 80 년대에 연구를 발전 시켰습니다. 그것은 오래 전 이었지만 지금은 훨씬 더 연구가 이루어졌습니다.
내 조언은 당신이 모든 종류의 출처에서 온 아이디어를 경청하지만 아무도 믿지 않는다는 것입니다. 내 것도 포함됩니다. 그렇다면 당신은 당신 자신의 연구를합니다. 당신이들은 아이디어를 모델링하십시오. 그들을 테스트하십시오. 작동하는 것과 작동하지 않는 것을 파악하십시오.
Btw, Dennis 및 Eckhardt는 예전에 모든 종류의 vola 타겟팅을 수행하지 않았습니다. 측량기 vola를 기반으로 한 위치 조정은 vola 타겟팅이 아닙니다. 후자는 포트폴리오 기반으로 연간 std. dev를 목표로 삼고 실현 된 vola와 목표 vola를 일정하게 비교하고 매우 자주 rebalancing해야합니다. 그 당시에는 전혀 다른 것을 들었습니다.
포트폴리오 변동성 타겟팅에 대한 설명에 감사 드리며 뉘앙스를 높이 평가하지 못했습니다. Dennis / Eckhardt에 대한 당신의 누락은 이제 명백해 보이며, 나는 그 때 그것을 눈치 채지 못했습니다. 그들이 수행 한 직책에 대한 규모 조정이하자 (즉, 수익률 저하 또는 수익률 저하) 또는 시스템의 쓸모 없거나 불필요한 부분이라고 말할 수 있습니까?
나는 오늘날 누군가가 거북 규칙을 교환 할 수있는 좋은 아이디어라고 믿지 않지만, 동시에 나의 비판에주의하고 싶다. 라이트 형제가 진절머리 나는 비행기를 가지고 있다고 오늘은 쉽게 말할 수 있습니다. 분명 그들은 제트 엔진을 잊어 버렸습니다.
이 사람들과 덜 알려진 다른 사람들은 기초 작업을했습니다. 그것을 배우고 그것으로부터 배웁니다. 그러나 Wright Flyer II에서 절벽에서 뛰어 내리지는 마십시오.
원래 거북이 시스템은 극도의 위험을 감수합니다. 당신이 돈을 많이 벌거나 빠를 가능성이 큰 make or break 시스템. 이 시스템이 정말 잘 작동했을 때 거래되었습니다.
그 당시의 핵심 아이디어 중 상당 부분은 오늘날 사용되지만 매우 다른 방식으로 사용됩니다. 라이트 형제의 아이디어가 항공기에 통합 된 것처럼 말입니다. 비즈니스는 진화하고 성숙했습니다.
책의 시뮬레이션과 그 결과는 (50 & amp; 100) EMA 또는 SMA를 트렌드 필터로 사용합니까?
나는 EMA를 사용했지만 책에서 언급하는 것을 잊어 버렸다. 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 지표는 결코 중요하지 않습니다.
이 책에서 보여준 단순화 된 모델을 훨씬 더 간단하게 만들 수 있습니다. 간단한 X 개월 모멘텀 모델을 사용해보십시오. 예를 들어, 가격이 X 개월 전보다 길면 오래 갈 수 있습니다. 놀랍게도 간단하지만 성능에 뒤 따르는 경향의 대부분을 포착합니다.
우선, 고마워요. 귀하의 웹 사이트에있는 자료에 깊은 인상을받으며 귀하의 도서를 구입할 계획이며 귀하가 공유 한 정보에 대해 매우 감사드립니다.
나는 자신감과 규율을 지킬 수있는 기계적 일일 거래 시스템을 찾고있다.
몇 년 동안 임의 재량 거래 경험이 있지만 일관된 이익은 없습니다.
나는 여기서 설명하는 시스템을 Amibroker와 함께 뒷받침했습니다.
내가 사용한 시장 : 구리, 금, 옥수수, Natgas, 기름, 쌀, 콩, 밀, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.
2000 년 1 월부터 2015 년 7 월까지 위의 모든 시장에 대한 최종 내역 데이터를 테스트했습니다.
연구 결과를 발표하고 싶습니다. 3 가지 질문에 기꺼이 답변 해 주셨으면합니다.
요컨대 시스템이 돈을 벌었습니다.
그러나 최적화를 기반으로하면 EMA 150 및 EMA 350과 120 일 또는 그 이하의 항목에 대한 선택이 더 나은 것으로 보입니다. (각각 50, 150 및 50 대신). 3 가지 ATR이 가장 좋습니다.
내 & 더 나은 & # 8221; 매개 변수는 수익을 증가시키지 않았지만 수익을 절반으로 줄였습니다!
1. 나의 개선에도 불구하고 내 백 테스트를위한 CAR / MDD는 0.50입니다.
복합 연 환환 8 %, 최대 인출 16 %.
이것은 100k 계정에서 거래 당 2k 달러의 휘발성을 기준으로 한 포지션 크기입니다.
나는 상당히 보수적 인 확산과 소송을 예상했다.
이것으로 충분합니까?
그것은 당신에게 받아 들일만한 결과처럼 보입니까?
내가 물을 수있는 경우, 귀하의 백 테스트에서이 시스템에 대한 CAR / MDD 측정치는 무엇입니까?
2. 지분 변동 곡선은 2009 년에서 2014 년까지 약 5 년의 긴 하락 기간을 가졌습니다.
나는 이것이 어떤 추세 추종 시스템을위한 최고의 시간이 아니었다는 것을 안다. 그러나 나는 이런 시스템이 새로운 방향으로 이뤄지면이 시스템을 고수하기가 매우 어려울 것으로 예상한다.
이 5 년간의 인출은 모두 받아 들일 수 있다고 생각합니까?
다음은 주식형 스크린 샷이 포함 된 나의 백 테스팅 보고서에 대한 링크입니다. EQUITY CURVE 차트를보십시오.
3. 일반적인 규칙을 사용하여 모든 시장을 교환해야합니까?
나는 각 시장에 맞는 EMA와 채널 및 ATR을 곡선 화해서는 안된다는 것을 알고 있습니다. 나도 알아. & # 8230; 그러나 주식 지수와 금리에 대한 별도의 규칙을 가지고 상품과 외환을 분리하는 것이 타당한가?
이 시스템은 나의 백 테스트에 따라 S & amp; P, TNOTEs, DAX 및 Bunds에서 돈을 잃고있었습니다.
그래서 나는이 시장을 포트폴리오에서 제외했다. (S & amp; P에서 돈을 벌려면 7 개의 ATR과 같이 더 짧은 EMA와 더 넓은 스톱이 필요하지만 상품과 외환에서 적은 돈을 버는 것).
내 패러미터와 상품 및 외환 거래를해야합니까? (및 S & amp; P, DAX, TNOTE 및 BUND 건너 뛰기)
아니면 모든 시장에서 돈을 벌 수있는 시스템을 계속 찾아야합니까?
당신의 백 테스터의 모든 시장에서 돈을 벌었습니까?
나는 당신에게서 귀 기울여 들음을 기쁘게 생각합니다.
많은 감사드립니다!
추신. 내가 공유 한 파일에 대한 댓글을 사용하도록 설정 했으므로 검토 할 때 댓글을 달 수 있습니다. 고맙습니다!
& # 8230; 2015 년 중반까지이 핵심 동향 추종 시스템의 시뮬레이션 된 형량 곡선을 제시합니다.
& # 8230; 그의 주식 곡선은 나의 버전과 매우 비슷하게 보입니다 (내가 접근 할 수있는 시장과 최적화 후 더 긴 EMA). 그러나이 유사성은 두 가지 함의를 가지고 있습니다. , 2. 5 년간의 약세가 실질적이었다.
코멘트? 고마워. 위의 내 의견에 링크 된 문서에도 링크를 붙여 넣었습니다. 다른 사람들에게도 통찰력이 있기를 바랍니다. & # 8230; 나는 의견을 기다리고 있습니다.
오래 지연되어서 죄송합니다.
실제로 모델을 올바르게 평가할 시간이 없습니다. 내가 설명한 모델은 CTA 업계가 지난 수십 년 동안 해왔 던 것을 대략적으로 보여주는 데모 모델입니다. 그것은 어떤 종류의 추천 수퍼 모델로도 의미가 없습니다. 그것을 개선하는 것은 아주 쉽지만, 간단하고 중도 적으로 한 발을 내 디디고 싶었습니다. 사실, 저의 유일한 후회는이 책의 모델을 더 단순하게 만들어주는 것이 아닙니다. 좋은 12 개월의 모멘텀 모델을 사용했다면 아마도 그 점이 더 분명했을 것입니다.
5 년 삭감은 허용되지 않습니다. 그러나 그것은 여전히 ​​일어날 수 있습니다. 물로 5 년을 보냈다면 고객을 계속 지킬 수 있습니다. 그것은 절대적으로 당신의 사업을 죽일 수는 있지만 절대 불가능한 모델을 만드는 것은 거의 불가능합니다.
나는 동일한 규칙으로 모든 시장을 거래하는 것이 좋습니다. 물론, 용어 구조, 변동성, 추세 등에 맞춰 규칙을 만들지 못하게합니다. & # 8216; 옥수수에 대한 매개 변수를 교환하십시오. & # 8217; 나쁜 생각입니다. 시장 특성에 적응하는 규칙을 만드는 것이 합리적 일 수 있습니다.
또한, 모든 시장에서 돈을 벌 수는 없습니다. 그러나 당신은 할 필요가 없습니다. 모든 개별 시장이나 직위는 부적합합니다. 중요한 것은 최종 결과뿐입니다. 어떤 시장이 어떤 시장에서 성과를 거둘 것이며 어떤 시장에서는 그렇지 않을지 알지 못하기 때문에 이들 모두를 거래해야합니다.
도움이 되길 바랍니다 & # 8230;
Andreas, 안녕하세요. 두 권의 책을 모두 사서 읽고 읽었습니다. 나는 생각하기를 "나는 20base point의 일일 원하는 영향력을 쓸 때."라고 오해하고 있다고 생각하기 시작했습니다. , 3atr 정류장에 대한 포지션당 총계가 0,6 % 인 atr 당 자기 자본의 0.2 %를 위험하다고 말하고 있습니까? 그것이 내가 지금까지 생각한 것이지만 나는 생각하지 않는다.
또한 포지션별로 위험을 이야기 할 때 계정의 현금 금액만을 기반으로해야한다고 생각합니까? 작은 손실이 현금을 먹어 치우는 동안 약간 큰 이윤을 얻는 경우가 많아서 작고 작은 위치 크기를 남겨 둡니다.
위험은 정지 거리와 관련이 없습니다. 그것은 금융에 대해 정말로 이해하지 못하는 사람들이 쓴 거래 서적에서 오랫동안 계속 오해 된 것입니다.
20 베이시스 포인트는 일일 평균 포트폴리오 기여입니다. 문제의 금융 상품이 현재의 변동성 (거대한 가정)을 유지한다면, 평균적으로 매일 0.2 %의 전체 포트폴리오에 영향을 줄 것입니다. 위 또는 아래.
위험은 절대적으로 포트폴리오 수준에서 측정해야합니다. 사용 가능한 현금 금액은 그러한 계산과 관련이 없습니다.
고마워, 커티스 페이스 북 책 (좋은데, 그건 그렇고)을 읽었고, 당신이 비슷한 것을 의미한다고 생각했다. 더 읽을 거리를 권해 주시겠습니까?
커티스 알아. 그는 정직한 사람입니다. 그는 좀 이상하지만 나는 평범한 사기꾼보다 정직한 이상한 사람을 언제든지 데려 간다. 물론 커티스 (Curtis)는 25 년 전 23 세 전후로 거래를 중단했다는 사실을 명심하십시오.
트릭은 그들이 말하는 것에 대해 누가 알고 있는지를 식별하고, 그가 따라갈 때 누가 그것을 만드는가입니다. 책 표지에는보기가 어려울 수 있지만 저자 설명에 의해 종종 생략됩니다. XX는 20 년 간 거래에 대한 열정을 가지고 있었지만 비즈니스에 실제 배경이 없다는 것을 의미합니다. & # 8220; 20 년간 트레이딩 시스템 개발 및 독점 자본 관리 & # 8221; 또한 사람이 현장에서 일한 적이 없다는 것을 의미합니다. 저자가 실제 배경이 완전히 부족하다는 것을 설명하는 이러한 일반적인 방법은 많습니다. 또한 항상 사용하는 용어를 보여줍니다. 죽은 경품에는 그들이 위험을 정의하는 방법이 포함되어 있는데, 이는 일반적으로 단어가 의미하는 바를 완전히 추측합니다. 예를 들어, 가격이 제 정지 지점까지 떨어지면 잃을 돈은 얼마입니까? 위험 분석가로서 취업 인터뷰를하고 출구로 나가는 중에 좋은 웃음을 얻으라고 제안하십시오.
더 큰 그림을 얻으려면 Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan 등의 책을 읽으십시오. 대부분의 소매 수준의 무역 도서는 그림을 혼란스럽게합니다.
시간을내어 주셔서 감사합니다. 저는 엔지니어링, 제품 개발 및 무역 분야에서 25 년의 경력을 쌓았으며 제 직업은 공통점이 있습니다. 나는 어느 곳에서도 아무것도 얻지 못합니다! 모서리를 자르거나 무식한 지 여부에 관계없이 항상 내게 달려 들며 어쩌면 그것이 내가 아주 기본적인 수준에서 거래하는 것을 좋아하는 이유입니다. 나는 시장을 어지럽히고 사실을 지배 할 수 있으며 그것이 가장 정직한 환경을 만듭니다 나는 경험 한 적이있다.
이러한 규칙 / 추세 시스템은 작은 시간 프레임에서도 작동합니까? 매시간 일정은?
안녕 Andreas. 그것은 기사의 시계입니다. 고맙습니다.
나는 초보자 였고 실수로 배우는 데 많은 시간을 할애했다. (내 계좌의 50 %를 지불하고 수업료는 내가 쓴다.) 지표와 끔찍한 여러 시간 프레임 분석에 의존하여 때때로 위험 관리가 부족합니다. 당신의 이름을 말하면 나는 그 실수를 저질렀습니다.
이제는 EMA와 같은 다른 합류 요인을 사용하여 가격 조치 및 추세를 조심합니다. 간단하지만 효과적입니다.
나가기도 전에 더 단단한 정지를 두는가? 때때로 나는 지배적 인 동향에서 retracements로 중단되기 때문에. 현재 1 : 1에서 1, 2 사이의 보상 비율에 대한 위험을 개선하고 싶습니다. 때로는 더 큰 시간 프레임에서의 이전 스윙 최저는 너무 커서 작아 진 시간 프레임에서 노이즈처럼 보일 수 있습니까?
안녕 Andreas. 이 estrategy는 또한 주간 단위로 작동한다고 생각하십니까? 또는 일주일에 한 번 거래합니까? 고맙습니다.
이 책을 사랑하니, 나는 현재 데이터에 대해 Norgate / Premium Data 선물을 사용하여 Amibroker에서 전략을 코딩했습니다. 나는 선물 옵션에서 위험 패리티 가중치에 맞는 위치 크기 조정에 어려움을 겪고 있는데, 이것에 대한 도움을 얻을 수있는 올바른 방향으로 나를 안내 할 수 있습니까?
나는 너의 일을 한동안보고 있었다. 정말 좋은 물건.
3 ATR 규칙에 의해 중단 된 거래를 어떻게 관리합니까? 하지만 거의 즉시 반등하고 원래의 방향으로 나아 갔고 큰 추세를 보였습니까?
주요 추세를 놓치지 않으므로이 전략에 중요하므로 재진입 규칙을 사용합니까?